| 標(biāo)題：新修訂的《大連商品交易所結(jié)算細(xì)則》 |
第一章 總 則
第一條
為規(guī)范大連商品交易所（以下簡稱交易所）的期貨結(jié)算行為，保護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公眾利益，防范和化解期貨市場風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，
制定本細(xì)則。
第二條
結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會(huì)員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第三條
交易所結(jié)算實(shí)行保證金制度、每日無負(fù)債結(jié)算制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。
第四條
交易所只對會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，經(jīng)紀(jì)會(huì)員對客戶進(jìn)行結(jié)算。
第五條
本細(xì)則適用于交易所內(nèi)的一切結(jié)算活動(dòng)，交易所及其工作人員、交易所會(huì)員及其工作人員、客戶和交易所指定結(jié)算銀行（以下簡稱結(jié)算銀行）必須遵守本細(xì)則。
第二章 結(jié)算機(jī)構(gòu)
第六條
結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所內(nèi)設(shè)置的結(jié)算部。結(jié)算部負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。
第七條
結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┛刂平Y(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；
�。ǘ┑卿浐途幹茣�(huì)員的結(jié)算帳表；
�。ㄈ┺k理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；
（四）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；
�。ㄎ澹┨幚頃�(huì)員交易中的帳款糾紛；
�。┺k理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。ㄆ撸┌匆�(guī)定管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。
第八條
所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約必須通過結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。
第九條
交易所有權(quán)檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和帳冊。
第十條
會(huì)員必須設(shè)立結(jié)算部門。經(jīng)紀(jì)會(huì)員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會(huì)員與交易所、會(huì)員與客戶之間的結(jié)算工作；非經(jīng)紀(jì)會(huì)員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會(huì)員與交易所之間的結(jié)算工作。
結(jié)算部門應(yīng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、帳冊，以備查詢和核實(shí)。
第十一條
結(jié)算交割員是經(jīng)會(huì)員法人授權(quán)代表會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一會(huì)員須指派兩名以上(含兩名)結(jié)算交割員。
結(jié)算交割員應(yīng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱中國證監(jiān)會(huì))關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)交易所培訓(xùn)合格,取得《大連商品交易所結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書》,并經(jīng)所屬會(huì)員的法人授權(quán)后取得《大連商品交易所結(jié)算交割員證》(以下簡稱《結(jié)算交割員證》)。
第十二條
結(jié)算交割員的業(yè)務(wù)職責(zé)：
（一）辦理會(huì)員出入金業(yè)務(wù)；
�。ǘ┇@取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行核對；
�。ㄈ┺k理權(quán)利憑證的質(zhì)押手續(xù)；
�。ㄋ模┺k理實(shí)物交割手續(xù)；
（五）辦理其它結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十三條
結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算與交割業(yè)務(wù)時(shí)，必須出示《結(jié)算交割員證》，否則交易所有權(quán)不予辦理。
第十四條
《結(jié)算交割員證》僅限本人使用，不得偽造、涂改、借用。
第十五條
結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所和會(huì)員的商業(yè)秘密。
第三章 結(jié)算銀行
第十六條
結(jié)算銀行是指交易所指定的，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。
第十七條
結(jié)算銀行須符合以下條件：
（一）是全國性的商業(yè)銀行，資金雄厚，信譽(yù)良好；
�。ǘ┰谌珖髦饕鞘性O(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；
�。ㄈ⿹碛邢冗M(jìn)、快速的異地資金劃撥手段；
�。ㄋ模⿹碛斜ＷC金管理制度；
�。ㄎ澹⿹碛卸闷谪浿R(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人員；
�。┙灰姿J(rèn)為必須具備的其他條件。
符合以上條件，并經(jīng)交易所同意成為結(jié)算銀行后，結(jié)算銀行與交易所應(yīng)簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。
第十八條
結(jié)算銀行的權(quán)利：
�。ㄒ唬╅_設(shè)交易所專用結(jié)算帳戶和會(huì)員專用資金帳戶；
�。ǘ┪战灰姿蜁�(huì)員的存款；
�。ㄈ┝私鈺�(huì)員在交易所的資信情況。
第十九條
結(jié)算銀行的義務(wù)：
�。ㄒ唬┫蚪灰姿峁⿻�(huì)員專用資金帳戶的資金情況；
（二）根據(jù)交易所提供的票據(jù)優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會(huì)員的資金；
�。ㄈ﹨f(xié)助交易所核查會(huì)員資金的來源和去向；
�。ㄋ模┫蚪灰姿皶r(shí)通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn)。
（五）在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；
�。┍Ｊ亟灰姿蜁�(huì)員的商業(yè)秘密；
�。ㄆ撸┙邮芙灰姿鶎ζ淦谪洏I(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。
第四章 日常結(jié)算
第二十條
交易所在各結(jié)算銀行開設(shè)一個(gè)專用結(jié)算帳戶,用于存放會(huì)員保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十一條
會(huì)員須在結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十二條
交易所與會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來結(jié)算通過交易所專用結(jié)算帳戶和會(huì)員專用資金帳戶辦理。
第二十三條
交易所對會(huì)員存入交易所專用結(jié)算帳戶的保證金實(shí)行分帳管理，為每一會(huì)員設(shè)立明細(xì)帳戶，按日序時(shí)登記核算每一會(huì)員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十四條
經(jīng)紀(jì)會(huì)員對客戶存入會(huì)員專用資金帳戶的保證金實(shí)行分帳管理，為每一客戶設(shè)立明細(xì)帳戶，按日序時(shí)登記核算每一客戶出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十五條
會(huì)員在開設(shè)專用資金帳戶時(shí),須與交易所及結(jié)算銀行簽訂結(jié)算協(xié)議書，并提交《印鑒授權(quán)書》等相關(guān)資料。交易所有權(quán)在不通知會(huì)員的情況下通過結(jié)算銀行從會(huì)員的專用資金帳戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng),并且有權(quán)隨時(shí)查詢該帳戶的資金情況。
第二十六條
《印鑒授權(quán)書》中被授權(quán)的公章、財(cái)務(wù)章、法定代表人章或其授權(quán)人章為會(huì)員的有效印鑒，會(huì)員應(yīng)對使用以上印鑒所產(chǎn)生的一切后果承擔(dān)責(zé)任。
第二十七條
會(huì)員如需更換專用資金帳戶，須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
第二十八條
會(huì)員更名或轉(zhuǎn)讓必須與交易所重新簽定結(jié)算協(xié)議書，并提交《印鑒授權(quán)書》，重新開設(shè)專用資金帳戶。
第二十九條
交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。
第三十條
結(jié)算準(zhǔn)備金是指會(huì)員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算帳戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金的最低余額由交易所決定。
第三十一條
會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為50萬元。會(huì)員必須在下一個(gè)交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，禁止開新倉；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按有關(guān)規(guī)定對該會(huì)員強(qiáng)行平倉。（此條款具體施行日期另行通知，原實(shí)施條款為：會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為50萬元。每日交易開始前，會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額不得低于此額度,否則交易所將按有關(guān)規(guī)定對其強(qiáng)行平倉。）
第三十二條
交易所根據(jù)會(huì)員每日結(jié)算準(zhǔn)備金余額和中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算利息并在每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日(遇法定節(jié)假日順延)將利息劃入會(huì)員專用資金帳戶。
第三十三條
交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后,交易所按持倉合約價(jià)值的一定比率向雙方收取交易保證金。
交易所按買入和賣出的持倉分別收取交易保證金。
第三十四條
各品種的交易保證金在期貨合約中規(guī)定,不同階段的交易保證金按交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條
交易所根據(jù)會(huì)員當(dāng)日成交合約數(shù)量按合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收交易手續(xù)費(fèi)。
第三十六條
經(jīng)交易所同意，會(huì)員可用權(quán)利憑證質(zhì)押交易保證金。
第三十七條
經(jīng)紀(jì)會(huì)員代理客戶交易，向客戶收取的保證金屬于客戶所有，必須存放于會(huì)員專用資金帳戶，以備隨時(shí)交付保證金及有關(guān)費(fèi)用。
經(jīng)紀(jì)會(huì)員除按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定為客戶向交易所交存保證金、進(jìn)行交易結(jié)算外，保證金嚴(yán)禁挪作他用。
第三十八條
經(jīng)紀(jì)會(huì)員向客戶收取的交易保證金不得低于交易所向會(huì)員收取的交易保證金。
第三十九條
交易所實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度。
每日無負(fù)債結(jié)算制度（又稱逐日盯市）是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。
第四十條
當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的，以上一交易日結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
第四十一條
期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入成交價(jià)）×買入量]＋（上一交易日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）
第四十二條
當(dāng)日盈虧在每日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日盈利劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
第四十三條
結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日實(shí)際可用質(zhì)押額度-上一交易日實(shí)際可用質(zhì)押額度+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等
實(shí)際可用質(zhì)押額度的具體計(jì)算方法見本細(xì)則第六章的有關(guān)規(guī)定。
第四十四條
結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知。
交易所發(fā)出追加保證金通知后，會(huì)員必須在下一交易日第一交易小節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足。
第四十五條
會(huì)員劃撥資金的方式：
（一）銀行扣劃。會(huì)員可在每交易日15：00之前提出書面劃款申請,經(jīng)交易所審核后通知結(jié)算銀行于當(dāng)日在會(huì)員的專用資金帳戶和交易所專用結(jié)算帳戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。會(huì)員在15：00之后提出的申請,將于下一交易日收市前在會(huì)員的專用資金帳戶和交易所專用結(jié)算帳戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
此方式適用于會(huì)員資金的入金與出金。
�。ǘ┢睋�(jù)支付。會(huì)員也可用專用資金帳戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。會(huì)員用此方式劃入的資金,經(jīng)結(jié)算銀行確認(rèn)到帳后,交易所將在不遲于確認(rèn)時(shí)間的下一節(jié)交易前增加會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
此方式只適用于會(huì)員資金的入金。
第四十六條
會(huì)員出金必須符合交易所規(guī)定。會(huì)員的出金標(biāo)準(zhǔn)為：
（一）當(dāng)實(shí)際可用質(zhì)押額度大于等于交易保證金的80%時(shí)
可出金額=實(shí)有貨幣資金-交易保證金×20%-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
�。ǘ┊�(dāng)實(shí)際可用質(zhì)押額度小于交易保證金的80%時(shí)
可出金額=實(shí)有貨幣資金-（交易保證金-實(shí)際可用質(zhì)押額度）-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
交易所可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況對會(huì)員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。
第四十七條
有下列情況之一的會(huì)員和客戶，交易所限制會(huì)員出金：
�。ㄒ唬┥嫦又卮筮`規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的；
�。ǘ┮蛲对V、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間；
�。ㄈ┙灰姿J(rèn)為必要的其他情況。
第四十八條
當(dāng)日交易結(jié)束后，交易所對每一會(huì)員的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。交易所采用發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较驎?huì)員提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)，包括：《大連商品交易所會(huì)員當(dāng)日平倉盈虧表》、《大連商品交易所會(huì)員當(dāng)日成交合約表》、《大連商品交易所會(huì)員當(dāng)日持倉表》和《大連商品交易所會(huì)員資金結(jié)算表》。
第四十九條
遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間。
第五十條
會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)至少保存2年，但對有關(guān)期貨交易有爭議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭議消除時(shí)為止。
第五十一條
會(huì)員如對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)在第二天開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會(huì)員可在第二天開市后二小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議,則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。
第五十二條
交易所在交易結(jié)算完成后,將會(huì)員資金的劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)傳遞給有關(guān)結(jié)算銀行。結(jié)算銀行應(yīng)及時(shí)將劃帳結(jié)果反饋給交易所。
第五十三條
交易所將在每月的第一個(gè)交易日向會(huì)員提供上月的《大連商品交易所資金結(jié)算核對單(代收據(jù))》(加蓋結(jié)算專用章),作為會(huì)員核查交易帳簿記錄的依據(jù)。
第五十四條
會(huì)員應(yīng)加強(qiáng)對結(jié)算交割員的管理,嚴(yán)格操作規(guī)范,特別要從嚴(yán)管理密碼,以防密碼被盜造成泄密。
第五十五條
經(jīng)紀(jì)會(huì)員因故不能從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)時(shí),由經(jīng)紀(jì)會(huì)員和客戶提出申請,經(jīng)交易所批準(zhǔn),可進(jìn)行客戶移倉�？蛻粢苽}申請材料中須包括移入和移出倉位、經(jīng)紀(jì)會(huì)員同意移倉的申明書、客戶同意移倉的申明書及客戶持倉的詳細(xì)清單。
第五十六條
移倉申請經(jīng)批準(zhǔn)后,交易所將與經(jīng)紀(jì)會(huì)員約定一周內(nèi)的某一交易日為客戶移倉結(jié)算日。
第五十七條
交易所將在約定日期的當(dāng)日結(jié)算完成后，為經(jīng)紀(jì)會(huì)員實(shí)施客戶移倉,并提供客戶移倉前和移倉后的持倉清單由經(jīng)紀(jì)會(huì)員確認(rèn)。
第五十八條
移倉內(nèi)容僅包括客戶的持倉及相應(yīng)的交易保證金,不包括當(dāng)日的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、稅金、結(jié)算準(zhǔn)備金等其他款項(xiàng)。
第五十九條
經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)仔細(xì)核對移倉前后客戶的移倉情況,一經(jīng)確認(rèn),不得更改。
第五章 實(shí)物交割結(jié)算
第六十條 會(huì)員進(jìn)行實(shí)物交割,應(yīng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)在交割細(xì)則中載明。
第六十一條
交割貨款結(jié)算實(shí)行一收一付,先收后付的方法。
第六十二條
交割結(jié)算價(jià)是期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有結(jié)算價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
第六十三條
交割款項(xiàng)包括貨款和包裝款。貨款按交割結(jié)算價(jià)結(jié)算，包裝款按交易所公布的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。
第六十四條
最后交易日結(jié)算時(shí)，交易所對會(huì)員該交割月份持倉按交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧在當(dāng)日的《大連商品交易所會(huì)員資金結(jié)算表》中單獨(dú)列示。
第六十五條
在最后交易日收市后，買方會(huì)員的交割月份買持倉的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款。
第六十六條
在最后交割日上午10:00以前，買方會(huì)員須將與其交割月份買持倉相對應(yīng)的貨款與交割預(yù)付款的差額部分劃入交易所的專用結(jié)算帳戶。賣方會(huì)員須將與其交割月份賣持倉相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單交到交易所。
最后交割日上午10：00以后，交易所將交割貨款付給賣方會(huì)員。交易所給買方會(huì)員開具《標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證》。
第六十七條
交割增值稅發(fā)票由交割的賣方客戶向相對應(yīng)的買方客戶開具，交割增值稅發(fā)票的有關(guān)事宜由會(huì)員代客戶辦理。
第六十八條
會(huì)員遲交增值稅發(fā)票1至10天的,
每天處以貨款金額0.5‰的滯納金；遲交11至30天，每天處以貨款金額1‰的滯納金；超過30天未交增值稅發(fā)票的，視作不交增值稅發(fā)票，處以貨款金額20%的罰款。
第六章 質(zhì) 押
第六十九條
質(zhì)押是指會(huì)員提出申請并經(jīng)交易所批準(zhǔn),將持有的權(quán)利憑證移交交易所占有，作為其履行保證金債務(wù)的擔(dān)保行為。權(quán)利憑證質(zhì)押僅限于交易保證金，但虧損、費(fèi)用、稅金等款項(xiàng)均須以貨幣資金結(jié)清。
第七十條
交易所與會(huì)員發(fā)生質(zhì)押關(guān)系時(shí)，會(huì)員為出質(zhì)人，交易所為質(zhì)權(quán)人�？蛻糍|(zhì)押需委托經(jīng)紀(jì)會(huì)員辦理，經(jīng)紀(jì)會(huì)員持其客戶的權(quán)利憑證辦理質(zhì)押業(yè)務(wù)時(shí)，須提供經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》。
質(zhì)押保證金業(yè)務(wù)由交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)辦理。
第七十一條
本細(xì)則所指的權(quán)利憑證僅限于以下種類：
�。ㄒ唬┯蓢野l(fā)行的，券面標(biāo)有發(fā)行年度和面額，不記名、不掛失，已上市流通的國庫券等實(shí)物證券（以下統(tǒng)稱國債）；
�。ǘ┯山灰姿缘臉�(biāo)準(zhǔn)倉單；
（三）交易所確定的其他權(quán)利憑證。
第七十二條
國債票面無污染、無破損，且按慣例分把、捆或箱包裝。
標(biāo)準(zhǔn)倉單的質(zhì)檢（或商檢）的期限必須在交易所規(guī)定的交割有效期限內(nèi)。
第七十三條
辦理質(zhì)押交易保證金應(yīng)符合以下條件：
�。ㄒ唬┏鲑|(zhì)人必須是交易所會(huì)員；
�。ǘ┟看钨|(zhì)押價(jià)值不得低于10萬元。
第七十四條
權(quán)利憑證的質(zhì)押手續(xù)：
（一）申請：會(huì)員辦理權(quán)利憑證質(zhì)押業(yè)務(wù)時(shí)，須向交易所提出申請，經(jīng)辦人須提交單位法定代表人簽發(fā)的《權(quán)利憑證質(zhì)押專項(xiàng)授權(quán)書》。會(huì)員以客戶的權(quán)利憑證辦理質(zhì)押業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》。
（二）驗(yàn)證交存：
1、辦理國債質(zhì)押的會(huì)員須在質(zhì)押申請獲交易所批準(zhǔn)后的兩個(gè)交易日(不含批準(zhǔn)當(dāng)日)到結(jié)算銀行辦理國債鑒定、交存手續(xù)；
2、辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押的會(huì)員須在質(zhì)押申請獲交易所批準(zhǔn)后將《標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證》送交易所辦理交存手續(xù)；
3、其他權(quán)利憑證的驗(yàn)證交存必須符合交易所的規(guī)定。
�。ㄈ┖炗唴f(xié)議：核算權(quán)利憑證質(zhì)押金額后，會(huì)員與交易所簽定《大連商品交易所權(quán)利憑證質(zhì)押交易保證金協(xié)議書》（見附件）。
第七十五條
權(quán)利憑證質(zhì)押金額按以下方法計(jì)算：
以國債質(zhì)押的，按國債交存日前一交易日該品種上海證券交易所收盤價(jià)和深圳證券交易所收盤價(jià)中的較低價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)核算其市值，質(zhì)押金額不高于國債市值的80%。
以標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押的，按標(biāo)準(zhǔn)倉單交存日前一交易日該品種最近交割月份合約結(jié)算價(jià)(或交割結(jié)算價(jià))為基準(zhǔn)價(jià)核算其市值，質(zhì)押金額不高于標(biāo)準(zhǔn)倉單市值的80%。
第七十六條
在質(zhì)押期限內(nèi)，當(dāng)質(zhì)押物的市值漲跌幅度達(dá)到10%時(shí)，交易所可對該筆質(zhì)押金額作相應(yīng)調(diào)整。
第七十七條
交易所按照會(huì)員在交易所專用結(jié)算帳戶中的實(shí)有貨幣資金的4倍確定會(huì)員的最大質(zhì)押金額（即配比質(zhì)押金額）。根據(jù)會(huì)員權(quán)利憑證質(zhì)押金額和配比質(zhì)押金額中較低金額作為會(huì)員的實(shí)際可用質(zhì)押額度，劃入會(huì)員在交易所專用結(jié)算帳戶內(nèi)。
第七十八條
權(quán)利憑證每次質(zhì)押期限為6個(gè)月。期滿后可申請延長一次，延期以3個(gè)月為限。延期屆滿仍需質(zhì)押的，須重新辦理手續(xù)。
標(biāo)準(zhǔn)倉單的質(zhì)押期限不得超過交易所規(guī)定的該標(biāo)準(zhǔn)倉單的有效期。
第七十九條
出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可以終止質(zhì)押協(xié)議并取消質(zhì)押額度：
（一）質(zhì)押人提取和運(yùn)用資金出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)并有可能危及交易所合法權(quán)益的；
�。ǘ┯捎谄渌蛐枰Ｖ官|(zhì)押的。
第八十條
質(zhì)押期內(nèi)，會(huì)員可申請?zhí)崆巴搜海仨氃趶浹a(bǔ)應(yīng)交保證金之后，方可辦理退押手續(xù)，注銷質(zhì)押協(xié)議，取回質(zhì)押的權(quán)利憑證。
第八十一條
質(zhì)押期滿，權(quán)利憑證所折抵的交易保證金已被清償時(shí)，出質(zhì)人可辦理退押手續(xù)，注銷質(zhì)押協(xié)議，取回質(zhì)押的權(quán)利憑證。
質(zhì)押期滿，當(dāng)會(huì)員以權(quán)利憑證折抵的保證金不能清償時(shí)，交易所有權(quán)按本細(xì)則和質(zhì)押協(xié)議的有關(guān)規(guī)定依法將質(zhì)押的權(quán)利憑證兌現(xiàn)或變現(xiàn)，用于清償其折抵的保證金和相關(guān)債務(wù)。清償后有余額的，將余額部分退還會(huì)員；兌現(xiàn)或變現(xiàn)金額不足以清償其折抵的保證金和相關(guān)債務(wù)的，交易所有權(quán)向會(huì)員追索。
第八十二條
質(zhì)押期滿或提前退押時(shí)，會(huì)員應(yīng)交納質(zhì)押手續(xù)費(fèi)，同時(shí)承擔(dān)國債的保管費(fèi)或與標(biāo)準(zhǔn)倉單對應(yīng)實(shí)物的倉儲(chǔ)費(fèi)，以及需兌現(xiàn)或變現(xiàn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。質(zhì)押手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際可用質(zhì)押額度參照中國人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)算。
第八十三條
當(dāng)會(huì)員不履行或不能完全履行交易保證金債務(wù)時(shí)，交易所有權(quán)將該權(quán)利憑證兌現(xiàn)或提貨后變現(xiàn)，從所得的款項(xiàng)中優(yōu)先受償交易保證金債務(wù)和相關(guān)交易債務(wù)。
第七章 風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任
第八十四條 會(huì)員對其在交易所成交的合約負(fù)有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。
第八十五條
風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)行兩級(jí)負(fù)責(zé)制。交易所防范會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)員防范客戶的風(fēng)險(xiǎn)。
第八十六條
會(huì)員不能履行合約責(zé)任時(shí)，交易所有權(quán)對其采取下列保障措施：
�。ㄒ唬� 動(dòng)用會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金；
�。ǘ�
暫停開倉交易；
�。ㄈ� 按規(guī)定強(qiáng)行平倉，直至用平倉后釋放的保證金能夠履約為止；
（四）
將質(zhì)押的權(quán)利憑證變現(xiàn)，用變現(xiàn)所得履約賠償。
第八十七條
如采取前條措施后會(huì)員仍欠資金，交易所將按以下步驟履約賠償：
（一）
取消該會(huì)員資格，用該會(huì)員的會(huì)員資格費(fèi)抵償；
�。ǘ� 經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行履約賠償；
（三）
動(dòng)用交易所的自有資產(chǎn)進(jìn)行履約賠償;
�。ㄋ模� 通過法律程序,繼續(xù)對該會(huì)員追償。
第八十八條
交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金。
第八十九條
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來源：
（一）
交易所按向會(huì)員收取手續(xù)費(fèi)收入（含向會(huì)員優(yōu)惠減收部分）20%的比例，從管理費(fèi)用中提取；
（二）
符合國家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本10倍時(shí)，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，可不再提取。
第九十條
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金必須單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)，除用于彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失外，不得挪作他用。
第九十一條
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)交易所理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。
第八章 附 則
第九十二條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第九十三條
本細(xì)則解釋權(quán)屬于大連商品交易所。
第九十四條
本細(xì)則自2003年1月1日起實(shí)施。
|
|
| 發(fā)布時(shí)間：2004-5-26 16:01:29
被閱覽數(shù)：3 | |